Ustawienia wskaźnika roc: niuanse i subtelności

Czym są ustawienia wskaźnika ROC? Nasze szybkie tempo nie oszczędza handlu na rynkach finansowych: długoterminowe transakcje należą do przeszłości i coraz więcej inwestorów wybiera intraday lub daytrading. Potrzeba szybkiego podejmowania decyzji handlowych nakłada zwiększone wymagania na zestaw wskaźników stosowanych w technice analiza i przewidywanie Prawdopodobne zmiany ceny składnika aktywów.

Wskaźnik płynności cen (Price Velocity). Terminologia

Price Rate of Change Indicator (PriceROC) lub po prostu wskaźnik ROC dla MT4 to techniczny oscylator oparty na cenie. Który jest wyświetlany w podokienku terminala handlowego. PROC jest często nazywany czystym oscylatorem impulsowym.

Jak sama nazwa wskazuje, oscylator PROC lub ROC pokazuje szybkość zmian cen na podstawie analizy retrospektywnej dla danego okresu. Różnica może być obliczona za pomocą punktów lub procentów. Linia sygnału porusza się w typowy sposób oscylacyjny, wykonując ruchy oscylacyjne w pobliżu linii zerowej. Poziomy powyżej zera są sygnałami byczymi, natomiast poziomy poniżej zera są sygnałami niedźwiedzimi.

Różnica pomiędzy wskaźnikiem ROC a wskaźnikiem momentum to, ten ostatni jest absolutny.

Podobnie jak wszystkie oscylatory, badany oscylator może być wykorzystany do określenia, kiedy rynek wchodzi w trend. Może być również stosowany jako wskaźnik identyfikacji trendu, jak również do pomiaru dywergencji w momentum i cenie.

Pierwszy wykres poniżej przedstawia oscylator ROC zastosowany na wykresie dziennym. Ustawienie tego wskaźnika jest domyślnie 9-okresowe.

Wskaźnik PROC porusza się względem stałej linii zerowej i wskazuje na przyspieszenie i zanik pędu. Sygnał ten może być wykorzystany do kupna w trendzie wzrostowym lub sprzedaży w trendzie spadkowym.

Obliczanie wartości linii sygnałowych

Oblicza się go za pomocą wzoru:

RoC = (S/Sn) x 100%,

• S - bieżąca cena zamknięcia,
• a Sn jest ceną zamknięcia poprzedniego okresu n.

Istnieją różne ustawienia, które mogą być użyte dla generatora ROC. Domyślne ustawienie stosowane dla tego wskaźnika to -9 okresów. Inne powszechnie stosowane ustawienia dla tego wskaźnika to 14 i 25.

Czytelnicy powinni pamiętać, że nie ma liczby absolutnej, która w magiczny sposób da właściwe ustawienia. Ważne jest raczej przeanalizowanie sygnałów dla każdego handlowanego instrumentu i używanej ramy czasowej. Zastosowanie i najbardziej odpowiednie ustawienia wskaźnika ROC.

Największe znaczenie ma oczywiście zmienność ceny analizowanego waloru. Użycie zbyt małej liczby może prowadzić do bardzo niestabilnych odczytów, podczas gdy użycie wyższego ustawienia konfiguracji może potencjalnie spłaszczyć ROC do punktu, w którym sygnały mogą być generowane z niedopuszczalnie długim opóźnieniem.

Dla inwestorów ważne jest, aby znaleźć równowagę pomiędzy 9 a 14 okresami wykresu dziennego.

Okno ustawień wskaźnika ROC nie wymaga opisu. Jest to standard dla oscylatorów.

Dostosowanie parametrów wskaźnika

Przy ustawieniu 5 okresów sygnał oscylatora ROC jest niestabilny. Z tych sygnałów trudno jest zidentyfikować rosnące i opadające impulsy cenowe.

Aby zilustrować obliczenia na przykładzie, załóżmy, że cena aktywów wynosi dziś 50 dolarów. Cena aktywa 9 dni temu wynosiła 40$. Wówczas na podstawie obliczeń ROC dla 9-okresowej perspektywy wyniesie ((50 - 40)/40) * 100 = 25.

Jak wykorzystać oscylator zmiany kursu w analizie technicznej?

Oto kilka sposobów na wykorzystanie sygnałów oscylatora prędkości ROC w tradingu.

Opisane metody są stosowane w Głównie dla handel dzienny. A także do określenia czasu wejścia w transakcję za pomocą wskaźnika ROC. Metoda analizy za pomocą tempa zmiany ceny jest prawie taka sama jak w przypadku większości innych powszechnie stosowanych oscylatorów. Takich jak MACD, np.

Używanie go jako narzędzia do synchronizacji

Wskaźnik ROC może być wykorzystywany jako narzędzie synchronizacyjne do analizy trendów. Cena nigdy nie porusza się w linii prostej. Oznacza to, że cena wykonuje serię wyżów i niżów w ramach trendu.

Dla inwestora najlepiej jest kupować w pobliżu niżu trendu wzrostowego lub sprzedawać w pobliżu wyżu trendu spadkowego. Wskaźnik ROC może pomóc traderom w znalezieniu tych punktów. Oczywiście, aby poznać trend, należy kilka sposobów.

Trendy można analizować na podstawie wyżów i niżów lub sygnałów pochodzących ze wskaźników technicznych śledzących trendy, takich jak średnie ruchome.

Pierwsza metoda wykorzystania ROC do analizy bezpiecznego wejścia na rynek wykorzystuje. Obejmuje on średnie ruchome i oscylator.

Jako wskaźnik trendu

W tym przykładzie, średnia ruchoma jest stosowana do wykresu dziennego. A także wskaźnik ROC.

Koncepcja jest prosta. Kupuj na najsłabszym momentum w trendzie wzrostowym lub sprzedawaj, gdy momentum zaczyna słabnąć. W obszarze wskazanym przez kwadrat można zobaczyć, czy sygnał wskaźnika wyprzedza byczy sygnał średnich kroczących.

W tym momencie sygnał wskaźnika jest również słaby, ale zaczyna rosnąć. Jest to wskazówka, że cena prawdopodobnie wzrośnie. Dalsze potwierdzenie można uzyskać również z modeli świecowych. Innymi metodami potwierdzenia sygnału mogą być wskaźniki fundamentalne.

Wykorzystanie ROC do identyfikacji rozbieżności

Dywergencja jest wspólnym sygnałem wszystkich oscylatorów, niezależnie od tego, jakiej nazwy używają. Koncepcja dywergencji jest taka sama niezależnie od tego, czy inwestor woli używać wskaźnika ROC, Relative Strength Index (RSI) czy stochastycznego.

Kiedy oscylator tworzy nowe minimum, a cena nie, lub kiedy cena tworzy maksimum, a oscylator nie, jest to sygnał możliwej korekty.

Oscylator wskaźników cenowych i dywergencji

Powyższy wykres cenowy pokazuje kilka przykładów dywergencji. Tutaj cena robi wyższe maksimum, ale oscylator ROC pokazuje niższe ekstremum.

Dywergencja ta, znana jako niedźwiedzia dywergencja, może być wykorzystana na dwa sposoby. Obserwując to zjawisko, inwestor może wejść na rynek z krótką transakcją lub poczekać, aż korekta ceny zostanie zakończona, a następnie wejść w długą pozycję na trendzie.

Inne formy dywergencji obejmują ukryte niedźwiedzie lub bycze dywergencje, które są silniejsze i mogą sygnalizować kontynuację trendu.

Linia zero

Sygnał przejścia przez linię zerową jest kolejnym wspólnym sygnałem oscylatora. Tutaj sygnały kupna lub sprzedaży mogą być podejmowane na podstawie tego, kiedy ROC porusza się powyżej lub poniżej linii zerowej. Oczywiście stosowanie tej metody wymaga pewnego doświadczenia, ponieważ nie wszystkie krzyże linii zerowej są takie same.

Czasami ROC może spaść poniżej linii zerowej tylko po to, aby powrócić wyżej. Jest to ważne pamiętaj. Wskaźnik reaguje na cenę, a nie odwrotnie. Dlatego inwestorzy muszą skupić się na cenie i price action przed rozpoczęciem handlu tą prostą metodą ze wskaźnikiem ROC.

Połączenie ze wskaźnikami trendu może być użyteczny. Pomoże to inwestorom zidentyfikować trend na podstawie przecięcia średniej ruchomej, a następnie sprawdzić go za pomocą ROC.

Aby handlować ze wskaźnikiem price rate of change zero line crossing możesz użyć kilku innych metod, m.in cena działanie.

Breakout trading z ROC

Oscylatory impulsowe takie jak PROC są bardzo dobre w handlu zakresami i przełamaniami. Dzieje się tak dlatego, że breakout`y zazwyczaj występują przy silnym momentum. Wiadomo, że nie wszystkie breakouty są udane i tu właśnie może pomóc oscylator impulsowy taki jak PROC.

Dla breakout tradingu, możesz użyć wykresu dziennego lub intradayowego z odpowiednimi ustawieniami dla oscylatora ROC. Należy jednak znaleźć równowagę, aby zastosowane ustawienia nie generowały wielu fałszywych sygnałów i nie dopuszczały do zbyt dużego opóźnienia w nich. Linia sygnałowa wskaźnika nie powinna być zbyt wygięta ani zbyt gładka.

Oprócz badanego, istnieje bardziej zaawansowana wersja oscylatora S ROC, która do obliczenia linii sygnału wykorzystuje wartość EMA s zamiast ceny zamknięcia.

Kiedy cena silnie przebije się przez poziom oporu, lub górny zakres, wskaźnik przecina również linię zerową. Trajektoria również wznosi się wyżej, co sugeruje kontynuację ruchu.

Metody opisane powyżej opisują po prostu wiele sposobów na handel za pomocą oscylatora PROC lub ROC. Z pewnością istnieje więcej metod jego wykorzystania niż te podane w artykule.

Które rynki najlepiej współpracują z oscylatorem ROC?

Do tego nie ma prawa odpowiedź. Niektórzy mogą twierdzić, że prędkość oscylatora losowego jest idealnie wykorzystywana w przypadku rynków towarowych. To może być prawda, ale może być również stosowany z innymi aktywami, w tym futures lub forex. Faktem jest, że ROC to po prostu wzór matematyczny.

Dla wskaźnika nie ma znaczenia, jaką cenę towaru oblicza jego algorytm, czy jest to akcja, olej towarowy lub jego kontrakty terminowe, para walutowa lub coś innego. Możesz używać wskaźnika Price ROC na prawie każdym rynku. Jedynym wymogiem jest to, że prawidłowe ustawienia muszą być używane w celu dopasowania zmienności instrumentu, którym się handluje.

ROC jest również niezależny od czasu i po prostu patrzy na sesje. Można go używać na wykresie dziennym lub 5-minutowym. Traderzy kontraktów terminowych lub nawet traderzy podłogowi mogą zastosować prędkość oscylatora do wybranego przez siebie wykresu i ramy czasowej.

Podsumowując, oscylator tempa zmian jest wskaźnikiem impulsowym i może być wykorzystywany do identyfikacji krótkoterminowych spadków i wzrostów cen w ramach trendu.

Ta prostota pozwala inwestorom na łatwe zastosowanie formuły na różnych rynkach i w różnych przedziałach czasowych.

Należy pamiętać, że wskaźnik ROC może rosnąć zarówno na rynkach byka, jak i niedźwiedzia. Dzieje się tak, ponieważ pęd wzrasta i spada. Inwestorzy nie powinni traktować ROC jako wskaźnika kierunkowego, jest on najbardziej powszechny błąd, które mogą być wykonane.