Zastosowanie zasady fal elliotta na rynku akcji

Ralph Nelson Elliott (1871-1948), twórca analizy falowej, na początku swojej kariery był księgowym i cieszył się dużym szacunkiem w kręgach zawodowych. Wiele firm zawdzięcza mu swój sukces i pomyślność.

Pod koniec lat 20-tych zmuszony był do przejścia na całkowitą emeryturę z powodu poważnej choroby.

W okresach, gdy choroba ustępowała, analizował wykresy giełdowe, gdyż bystry umysł analityka wymagał pracy.

Wielkie odkrycie

Zasada fal Elliotta nie jest teorią w czystej postaci. Jest to obserwacja empiryczna i skatalogowanie pewnych prawidłowości.

Porównując wykresy o różnych okresach i skalach, Elliott odkrył jedną osobliwość w schemacie graficznym. Zauważył, że podczas korekt krzywa tworzy zygzaki. Następnie cena nadal poruszała się w tym samym kierunku, ale już w formie pięciofalowych formacji.

W ten sposób odkrył główny wzór, który niczym cegły tworzył całą strukturę rynku.

Przyglądając się bliżej dużym falom, odkrył, że wszystkie składają się z pięciu mniejszych fal. Czy to możliwe, że to zbieg okoliczności?? Po przestudiowaniu dużej liczby wykresów i uzyskaniu reprezentatywnej próbki, zdał sobie sprawę, że jest to wzór.

Co więcej, te wzory były zagnieżdżone w sobie. To znaczy, że każdy cykl zawierał te same zygzaki - były to pomniejszone podobizny jej samej.

W ten sposób odkrył on prawo, które nazwano prawem fal Elliotta.

Fraktalna teoria samoorganizacji chaosu i zasada podobieństwa zostały odkryte przez Mandelbrota później (w 1954 roku), ale Elliott jako pierwszy dostrzegł ich przejaw na wykresach indeksu Dow Jones i szczegółowo opisał.

Dziś teoria falowa udowodniła swoją skuteczność. Na ten temat powstało wiele książek i metod nauczania.

Jednym z wyznawców zasady fal Elliotta jest Robert Prekter. Uzupełnił teorię o nowe modele i opracował szczegółowy katalog wszystkich wzorów.

Społeczna natura fal

Robert Prekter, wraz z J.W. Prekterem i J.J. Prekterem. Frost opublikował w 1978 roku książkę "Elliott Wave Principle, the Key to Understanding the Market". Jaka jest wartość teorii?

Sam Elliott nazwał odkryte prawidłowości uniwersalnym prawem natury. Wykazał on bezpośredni związek między modelami fal a matematycznymi współczynnikami Fibonacciego.

Później Robert Preckter (popularyzator Zasady Elliotta) dostrzegł bezpośredni związek między tymi wzorcami a ludzkim zachowaniem. Łączy on charakter zygzaków na krzywej z nastrojami uczestników rynku i dochodzi do wniosku, że wykres może przewidywać przyszły kierunek cen.

Oznacza to, że o przyczynie wzrostu lub spadku, jego intensywności i czasie trwania decydują nie wiadomości gospodarcze, ale oczekiwania inwestorów, ich strach lub chciwość.

Teoria fal w praktyce wymiany

Zygzaki na wykresie pełnią rolę filtra. W połączeniu ze wskaźnikami technicznymi i tłem wiadomości dają one doskonałe możliwości przewidywania dalszego rozwoju handlu. Zasada Elliott Wave odzwierciedla nastroje uczestników rynku. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie takiej analizy w systemy transakcyjne.

Model trendu impulsowego daje wyraźne sygnały do kontynuacji ruchu cenowego lub do jego zakończenia. Struktury korekcyjne w ściśle określonych granicach dają sygnały o zakończeniu korekty.

Jednak nie wszyscy zgadzali się z tą teorią. Francuski matematyk Benoit Mandelbrot wątpił, że rozwój handlu może być przewidziany przez fale. Ci, którzy ufali jedynie technicznej analizie sytuacji na rynkach finansowych, twierdzili, że teoria Elliotta jest nieuzasadniona. Ona jest tylko historią przekonująco opowiedzianą przez Roberta Precktera.