Czym jest ryzyko w ekonomii?? Pojęcie, rodzaje i ocena ryzyka w ekonomii

Praktycznie każda działalność gospodarcza wiąże się z ryzykiem. Ryzyko to wskaźnik stanów lub zdarzeń, które mogą prowadzić do strat. Jest on proporcjonalny do prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia oraz do wielkości straty, jaką może ono spowodować.

Zaawansowane warunki życia człowieka charakteryzują się stale rosnącą ilością informacji, rosnącą złożonością relacji zarówno w systemie społecznym, jak i z otoczeniem. Jednocześnie przyspieszają procesy globalizacji, rozwoju naukowego i technologicznego oraz wzrasta zużycie zasobów naturalnych. Oznacza to, że coraz więcej przyczyn wpływa na charakter i kierunek pracy człowieka, a nieprzewidywalność tych wpływów jest coraz większa. W rezultacie poziom niepewności w rozwoju stale rośnie, co sprawia, że coraz trudniej jest przewidywać wyniki, formułować cele i prowadzić działania zmierzające do ich osiągnięcia. Wszystko to oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na badania nad ryzykiem.

Pojęcie ryzyka

Doktryna ryzyka jest podstawową dla teorii rozwoju i funkcjonowania różnych systemów. Ogromna liczba powodów sprawia, że nie można przewidzieć wyników i stanów z absolutną pewnością. Oznacza to, że zawsze istnieje możliwość wystąpienia różnych scenariuszy, które w rzeczywistości są źródłem ryzyka.

Podsumowując różne sformułowania, można przedstawić następującą definicję: ryzyko to niepewność w procesie realizacji celu, prawdopodobieństwo strat, nieosiągnięcia zamierzonych planów.

W szerokim sensie niepewność jest nieodłącznym elementem wszystkich obszarów, nawet jeśli nie dotyczą one konkretnie działalności człowieka. Na podstawie definicji można jednak zrozumieć, że kategoria ryzyka związana jest nie tylko z prawdopodobnym przebiegiem zdarzeń, ale także z postawą wartości człowieka wobec rzeczywistości. Chodzi tu nie tylko o niepewność, ale także o prawdopodobną stratę, gdyż nie interesuje się możliwością działania, jeśli implikowany wynik nie dotyczy jego interesów. Dlatego w kryteriach powszechności wartości finansowych ryzyko jest najczęściej interpretowane jako atrybut relacji przemysłowych i społeczno-finansowych. W tym kontekście używa się zwykle pojęcia ryzyka finansowego.

Przyczyny ryzyka

Można wyróżnić trzy główne grupy przyczyn:

• niepełna i niepewna informacja o otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym (dużą rolę odgrywa czynnik czasu: im później kalkulowana jest decyzja, tym więcej możliwości różnych niespodziewanych zdarzeń, w konsekwencji większe ryzyko);
• ograniczona zdolność do przyjmowania i przetwarzania informacji przez decydenta w systemie zarządzania jako całości;
• przypadkowe lub celowe oddziaływanie sił zewnętrznych i obiektów otoczenia utrudniające realizację celów.

W efekcie, bez względu na to, że działalność finansowa w mniejszym lub większym stopniu jest pod pod wpływem ryzyka. We współczesnej gospodarce coraz częściej uznaje się, że proces zarządzania działalnością polega w zasadzie na proces zarządzania ryzykiem a proces decyzyjny polega na znalezieniu racjonalnego poziomu ich.

niepewność

Pojęcie ryzyka opiera się na pojęciu niepewności. Ryzyko to brak lub niedostatek informacji o zjawisku lub procesie.

Różnica między niepewnością a ryzykiem w ekonomii polega na tym, że w tej pierwszej nie można określić prawdopodobieństwa wyniku decyzji. W drugim przypadku prawdopodobieństwo przyszłego scenariusza jest całkiem możliwe do określenia.

Ryzyko w ekonomii

Jej stopień w ekonomii to możliwość wystąpienia negatywnych konsekwencji w interakcji takich elementów jak np

• niepewność w osiąganiu celów końcowych;
• prawdopodobieństwo wyniku;
• możliwość odchylenia od zamierzonego celu;
• możliwe prawdopodobieństwo straty w przypadku wybranej alternatywy.

Każdy z tych elementów może występować samodzielnie lub w połączeniu z innymi.

Główne cechy ryzyka ekonomicznego w ekonomii to

1. Sprzeczność jako typ aktywności. С z jednej strony, ryzyko jest ukierunkowaniem ryzyka na osiąganie wyników w sposób innowacyjny, z drugiej strony prowadzi do zahamowania tendencji postępowych i pojawienia się kosztów.
2. Alternatywność rozumiana jest jako możliwość wyboru pomiędzy różnymi scenariuszami.
3. Niepewność rozumiana jest jako brak jednoznaczności i nieznajomość wiarygodnych informacji.

Przedmiotem ryzyka w ekonomii jest system gospodarczy, którego działanie jest nieznane.

Podmiot ryzyka to osoba fizyczna lub prawna, która jest upoważniona do podejmowanie decyzji na obiekcie.

Atrybuty ryzyka w ekonomii to zbiór następujących cech:

• Pieniężne wyrażenie strat i ich kwantyfikacja;
• niecelowość strat;
• nieprzewidywalność wyniku scenariusza;
• prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych scenariuszy.

Główne rodzaje

Rodzaje ryzyka w ekonomii to grupy, które można wyznaczyć według kryterium szkody w ujęciu pieniężnym.

W tabeli przedstawiono główne możliwe ich klasyfikacje w ekonomii według kryteriów.

Gospodarka cyfrowa a pojęcie ryzyka

Rozwój gospodarki cyfrowej rodzi pewne problemy związane z zagrożeniami w sieci. Gwałtowny wzrost przestępczości komputerowej w połączeniu z wyciekiem informacji powoduje znaczne szkody, co oznacza, że producenci muszą inwestować w bezpieczeństwo informacji duże sumy pieniędzy, aby wyeliminować te zagrożenia.

Eksperci szacują, że wysokość szkody z tytułu ryzyka gospodarki cyfrowej z pojedynczego zdarzenia związanego z bezpieczeństwem informacji wynosi od 1,6 mln RUB (dla sektora małych i średnich firm) do 11 mln RUB (dla dużych firm rosyjskich). Gospodarka publiczna zmaga się z brakiem specjalistów od cyberbezpieczeństwa, którym musi zająć się rząd.

Znaczne straty biznesowe w ciągu ostatnich kilku lat wynikały z rozpowszechniania się oprogramowania szpiegowskiego, które infiltruje komputery i szyfruje wrażliwe dane. Niektóre z zagrożeń i ryzyk stwarzanych przez gospodarkę cyfrową mają wpływ na rozwój rynku pracy i łączą się z wyzwaniem, jakim są duże zwolnienia pracowników. Szeroko zakrojona automatyzacja operacji przemysłowych, w połączeniu ze standaryzacją kluczowych czynności, mogłaby z powodzeniem zastąpić pracę ludzką robotami. Roboty rozwiązują obecnie szereg zadań technicznych w banku oszczędnościowym, takich jak podejmowanie decyzji o udzielaniu kredytów osobom fizycznym.

Profil ryzyka badania gospodarki narodowej

Zagrożenia dla gospodarki narodowej - makroekonomiczne. Mogą to być typy odczuwane przez większość mieszkańców kraju.

Należą do nich:

• Koniec istnienia systemu makroekonomicznego;
• tworzenie się nierównowagi w sektorach;
• negatywne zmiany w gospodarce narodowej;
• zagrożenia związane z procesem globalizacji.

W obecnych warunkach kryzysowych działania podjęte przez rząd rosyjski w celu utrzymania aktywności finansowej w kraju są niezwykle potrzebne.

Zmiany zachodzące w gospodarce Federacji Rosyjskiej na obecnym etapie stanowią najbardziej ryzykowne tło dla wszelkich prac finansowych.

Obecny kryzys w gospodarce światowej ogarnął wszystkie sfery życia rosyjskiego społeczeństwa i kraju, co doprowadziło do pojawienia się i wzrostu ryzyka różnego rodzaju, w tym na poziomie makro. Wpływają one na produktywność podmiotów gospodarczych oraz poziom rozwoju gospodarki kraju i sektora społecznego w ogóle.

Charakterystyczne zagrożenia współczesnej rosyjskiej gospodarki narodowej:

• brak ryzyko pieniężne oraz spowolnienie procesów inwestycyjnych;
• ucieczka kapitału;
• niższe pożyczki;
• sektor bankowy.

Metody oceny ryzyka

Menedżerowie mogą wpływać na tworzenie wartości dla właścicieli firm poprzez właściwe zarządzanie ryzykiem. Głównym wyzwaniem jest określenie, które ich rodzaje będą bardziej opłacalne dla przedsiębiorstwa. Koncepcje zarządzania ryzykiem zmieniają się stosunkowo dynamicznie. Dotyczy to w szczególności firm działających na rynkach w różnych krajach. Metody najczęściej stosowane w ocenie ryzyka, obsługiwane do niedawna przez analizę ekonomiczną i finansową. Coraz częściej jednak do ich pomiaru stosuje się odchylenia od wartości oczekiwanych. Najpopularniejsze obecnie w ekonomii metody oceny ryzyka:

• analiza wariancji rentowności;
• odchylenia cenowe;
• poziom bezpieczeństwa - oparty na obliczeniu prawdopodobieństwa spadku stóp zwrotu poniżej oczekiwanego poziomu;
• analiza poziomu aspiracji opiera się na obliczeniu prawdopodobieństwa osiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu;
• Value at Risk to miara, za pomocą której wartość rynkowa aktywów lub portfela aktywów może ulec zmniejszeniu przy określonych założeniach, w określonym czasie i z określonym prawdopodobieństwem.

Obliczanie VAR

Wartość narażona na ryzyko (VaR) jest najczęściej stosowaną metodą pomiaru ryzyka. VaR jest powszechnie stosowany przez banki, przez zakłady ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwa zajmujące się handlem międzynarodowym. Metoda ta pozwala na pomiar ryzyka w danym momencie i dostarcza istotnych informacji dla podejmowania decyzji. VaR jest miarą stworzoną podczas tworzenia systemu pomiaru ryzyka w JP Morgan na początku lat 90. Polegała ona na pomiarze ryzyka we wszystkich częściach organizacji i przeliczeniu go na jedną wartość. Miara ta została oparta na analizie wariancji stóp zwrotu z danych instrumentów finansowych i ich zależności. Od czasu opublikowania RiskMetrics przez JP Morgan, VaR stała się szeroko stosowaną miarą w zarządzaniu ryzykiem, nie tylko w instytucjach finansowych. Termin Value at Risk może oznaczać następujące elementy:

• Maksymalna kwota pieniędzy, którą przedsiębiorstwo może stracić w danym momencie z danym prawdopodobieństwem;
• Zestaw procedur statystycznych i matematycznych służących do obliczania wielkości ryzyka;
• zestaw procedur stosowanych do kompleksowej oceny zagrożeń;
• VaR jako narzędzie pomiaru w zarządzaniu ryzykiem.

Pomimo stosunkowo wysokiej dokładności tej metody, jej ograniczeniem jest to, że wykorzystuje ona dane z przeszłych zdarzeń do szacowania przyszłych. Przy takim założeniu duże zmiany na rynku (np. zmiany cen) mogą prowadzić do znacznie większych strat niż te zakładane na podstawie VaR.

Metodologia analizy ryzyka w ekonomii

Do ich głównych składników w ekonomii należą:

1. Opis stanowiska, obiektu lub procesu oraz określenie zakresu analizy.
2. Identyfikacja zagrożeń jest najważniejszym krokiem.
3. Ocena - określenie, zgodnie z przyjętą normą, poziomu ryzyka odpowiadającego przewidywanemu prawdopodobieństwu i dotkliwości skutków zagrożenia.

Niektóre z głównych metod analizy obejmują:

• Indukcyjna - rozpoczyna się od identyfikacji czynników zagrożenia i przewiduje ryzyko z nimi związane;
• Dedukcyjne - ustalanie przyczyn zagrożeń.

Większość analiz przeprowadzana jest przy użyciu metod indukcyjnych.

Można je skategoryzować w następujący sposób:

1. Analiza bezpieczeństwa miejsca pracy - służy do identyfikacji zagrożeń związanych z zadaniami wykonywanymi w miejscu pracy.
2. Analiza What-if..."Stosując metodę burzy mózgów, członkowie zespołu analizują obiekt, proces lub stanowisko, odpowiadając na pytania zaczynające się od słów "co by się stało, gdyby" i w ten sposób przewidują możliwe zagrożenia i ich konsekwencje".
3. Metoda wstępnej analizy zagrożeń w pierwszej kolejności Zrób listę zagrożenia, które są już znane. Dodatkowo analizuje się obiekt lub proces oraz jego otoczenie, aby odkryć jak najwięcej nowych zagrożeń.
4. Analiza z wykorzystaniem list kontrolnych - są to zestawy pytań odnoszących się do właściwości systemu człowiek - obiekt techniczny. Można je opracować na podstawie wymagań obowiązujących przepisów, a jednocześnie uwzględnić problemy charakterystyczne dla danego obiektu lub procesu.
5. Metody HAZOP polegają na systematycznej analizie możliwe odchylenia od zamierzonego przebiegu procesu. Każde z tych odchyleń może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, jakości produktu lub środowiska.
6. Metoda FMEA - służy do analizy ryzyka związanego ze środkami technicznymi. Analizowany obiekt dzieli się na elementy, z których każdy analizowany jest oddzielnie.

Metody dedukcyjne są reprezentowane przez następujące warianty:

1. Metoda drzewa błędów jest stosowana do określenia sekwencji lub kombinacji czynników i warunków, które powodują zagrożenie. Można je wykryć za pomocą innych metod wymienionych powyżej. Każde z tych zagrożeń znajduje się w analizie zdarzeń szczytowych przeprowadzonej tą metodą, powody, dla których należy ustalić. Drzewo błędów jest graficzną reprezentacją logicznych kombinacji zdarzeń, które mogą prowadzić do określonego zdarzenia szczytowego.
2. Metoda drzewa zdarzeń - zasady analizy są podobne. Kierunek jest inny - rozpoczyna się od identyfikacji możliwych przyczyn (czynników zagrożenia) i prowadzi do określenia skutków wynikających z zagrożeń.

Wniosek

Ryzyko w ekonomii to pewne prawdopodobieństwo wystąpienia straty lub utraty zysku, w przeciwieństwie do oczekiwany wynik. Jego główna cecha: niebezpieczeństwo i porażka.

Sytuacja zagrożenia powstaje w wyniku zbiegu trzech okoliczności:

• prawdopodobieństwo niepewności;
• realizacja wyboru opcji prognozowania;
• możliwość oceny przyszłości wybranego wariantu lub wariantów alternatywnych.

Ekonomika rynku i ryzyko to obecnie ściśle powiązane pojęcia. Dzisiejsze trendy rynkowe są ściśle związane z sytuacją niepewności, która z kolei oznacza ryzyko.

Rynek to środowisko finansowe, w którym współpraca między kupującymi i sprzedającymi przebiega stosunkowo wolno. W celu zakupu i sprzedaży produktów i usług operatorzy podejmują decyzje o zakupie i sprzedaży, ustalają ceny, ilości, rodzaje transakcji itp. bez pomocy innych osób. д. Za wolność finansową trzeba zapłacić. Równa wolność gospodarcza dla uczestników rynku generuje ryzyko gospodarcze.